Анализ (TW) Выжато еще

  • Автор темы Trading Ideas
  • Дата начала
T

Trading Ideas

Guest
#1

Выжато еще
Ethereum / Dollar BITFINEX:ETHUSD
noro

Выложил версию Trend MAs 1.8, лучше старой, профит больше, просадка при этом уменьшилась до пока рекордных -28% (а для меня это главный показатель качества).

Эволюция

Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%

Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%

Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену):
- Доходность +2694%
- Просадка -33%

Стратегия Trend MAs 1.4 и 1.5 (добавлены фичи, больше видов MA, результат не улучшился)
- Доходность +2694%
- Просадка -33%

Стратегия Trend MAs 1.6 (уменьшилось количество ложных входов)
- Доходность +4664%
- Просадка -31%

Стратегия Trend MAs 1.7 (не улучшилась, добавил фичи)
- Доходность +4664%
- Просадка -31%

Стратегия Trend MAs 1.8 (улучшилась, добавил второй PriceChannel)
- Доходность +5504%
- Просадка -28%

Сравнение на тестах

На всех тестах дефолтные параметры обоих стратегий. Таймфрейм только часовой. Тесты с начала 2017 года, так как TradingView более ранних котировок на часовом не дает.

Старая это 1.6 или 1.7 (одинаковые у них результаты), а новая это 1.8.

"BTC/USD" Bitstamp , 2 свечи
Старая: доход +4.664%, просадка -31%, верных прогнозов 54%
Новая: доход +5.504%, просадка 28%, верных прогнозов 52%

"BTC/USD" Bitfinex, 2 свечи
Старая: доход +9.449%, просадка -30%, верных прогнозов 52%
Новая: доход +10.788%, просадка -34%, верных прогнозов 52% (просадка больше стала)

"ETH/USD" Bitfinex, 2 свечи
Старая: доход +22.056%, просадка -57%, верных прогнозов 49%
Новая: доход +49.657%, просадка -57%, верных прогнозов 50%

"XRP/USD" Bitfinex, 2 свечи
Старая: доход +2.775%, просадка -86%, верных прогнозов 54%
Новая: доход +3.876%, просадка -86%, верных прогнозов 55%

Как проверялось

Оптимизировал только для "BTC/USD", только после этого тестил другие пары, где результат тоже улучшился, что стало приятной... ожиданностью. В случае просто подгонки (совпадения) результаты на других парах улучшаться не должны. Раз уж они улучшились, значит скорее это не подгонка.

Как улучшилось

После многих экспериментов решил попробовать поставить второй PriceChannel для определения тренда. Типа двойная проверка. Аптренд начинается только если оба PriceChannelа указывают на аптренд. А период у них разный (5 и 21 по умолчанию, вроде оптимально). Так же и даунтренд. Если оба индикатора дают противоположные определения тренда, то считается что тренд не изменился, сигнал ложный. Какой сейчас тренд по мнению стратегии можно узнать как и раньше - при помощи функции "Вырви глаз" (фон включить, он отражает тренд по мнению стратегии).

Что изменилось

Убрал все прочие виды MA, так как все они проигрывали в доходности в сравнении с одним PriceChannel, а с двумя тем более. Так что чтобы не засорять исходный код и не сбивать с толку юзеров я решил их убрать, так как бесполезное надо убирать. Лишними они не были, они позволили проверить и убедиться что PriceChannel определяет тренд лучше любой MA.

Убрал варианты источника цены. Остались только Close и OHLC4. Как показывают тесты все остальные виды источника цен работают хуже этих двух. Чаще всего Close работает лучше чем OHLC4. Переключать можно галкой. Если галка OHLC4 не стоит, значит работает по close-цене.

По умолчанию длина Slow MA стала 21 вместо 20, так как после добавления второго PriceChannelа оказалось что так лучше.

Читать полностью на TradingView ...