Анализ (TW) Учитывать ли цвет свечки?

  • Автор темы Trading Ideas
  • Дата начала
T

Trading Ideas

Guest
#1

Учитывать ли цвет свечки?
Bitcoin / Dollar BITFINEX:BTCUSD
noro

Ранее я описывал идею что цвет свечи полезно и выгодно учитывать. Но над идеей что-то посмеялись. Однако, сервис TradingView позволяет легко и быстро проверять идеи, работает или нет. Что я и делаю тут регулярно.

Идея

Красные свечи в среднем закрываются ниже чем зеленые свечи. Оно и логично и не удивительно. Действительно, если в предыдущий час (любой таймфрейм, кстати) цена росла, то более вероятно что свеча закроется выше, чем если бы цена в предыдущий час падала (красная свеча). И это действительно так.

Проверяем

Вот есть стратегия на скользящих средних "Trend SMA" (прикрепил), которая изначально цвет свечей никак не учитывал. И я добавил новую стратегию "Trend SMA 1.1", которая работает точно так же, но цвет свечи учитывает. То есть новая стратегия покупает только после красной свечи, а продает только после зеленой. А первая стратегия цвет свечи игнорирует и входит/выходит после любой.

Результаты тестов

Дефолтные параметры на всех тестах. Стратегии как всегда в будущее не подглядывают, не перерисовываются, не "мухлюют", а исходный код открыт, что позволяет это проверить. Быстрая SMA 5, медленная SMA 15, фича "Only Long" отключена, биток, биржа одна и та же, часовой таймфрейм. И обязательно сравним с рыночной доходностью Buy&Hold.

Рыночная доходность Buy&Hold за тот же период +960%
Рыночная просадка -53%

Просадка это важно! Просадка в -53% нам показывает что в случае использования плеча 1к2 депозит был бы слит. То есть покупать биток в холд с плечом - нельзя, слив. Стратегия в этом плане может иметь преимущество.

Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорит цвет свечи)

Доходность +675%
Просадка -37%

Такая просадка позволяет брать плечо 1к2, и тогда получится:

Доходность +1350%
Просадка -74%

Что уже лучше рынка по доходности, но хуже по просадке.

Стратегия Trend SMA 1.1 (учитывает цвет свечи)

Доходность +1345%
Просадка -37%

Тут сразу важно заметить что просадка не увеличилась! Недостаточно увеличения доходности! Если доходность увеличилась настолько же, насколько увеличилась просадка, то такая стратегия ничем не лучше предыдущей. Но в данном случае, просадка не увеличилась.

Отсюда следуют простые выводы:
а) Покупать после красной часовой свечи в среднем выгоднее
б) Продавать после зеленой часовой свечи в среднем выгодее

Кстати, на дневном таймфрейме будет та же закономерность. Верить на слово не нужно - выложены стратегии, можно самостоятельно проверить и убедиться. Убедиться что идея верна и имеет смысл.

Кстати, оффтоп: в обоих стратегия процент верных прогнозов менее 50%, что в очередной раз наглядно показывают что много верных прогнозов и не надо.

ЗЫ: лайков отсыпите? :)

Продолжить чтение...