Анализ (TW) Реверс против тейк/стоп

  • Автор темы Trading Ideas
  • Дата начала
T

Trading Ideas

Guest
#1

Реверс против тейк/стоп
Bitcoin / Dollar BITSTAMP:BTCUSD
noro

Продолжу наглядную демонстрацию идей. Выложил Trend MAs Strategy 1.7, которая торгует не лучше. Что не день, то новая версия :) Зато позволяет продемонстрировать идею и поиграться со стоп ордерами.

Напомню что у реверсивной торговой стратегии не бывает тейк и стопа. Реверсивная постоянно находится в позиции, либо шорт, либо лонг. То есть, для реверсивной стратегии закрытие лонга и открытие шорта происходят в один момент.

И есть вопрос: что статистически выгоднее, связка тейк/стоп или реверс? Ответ будет такой: смотря какая стратегия. Для этой стратегии использование стопов невыгодно, а выгоднее реверс.

Логически можно объяснить почему так. Почему реверс выгоднее стопа в среднем. Допустим, трейдер берет актив за 10.000 и стопит по 9.000. Почему рынок должен продолжать падать после прихода на 9.000? Не почему :) Рынку всё равно где трейдер купил и где собрался стопить. После его стопа на 9.000 цена пойдет вниз или развернется вверх с вероятностью 50%. То есть такой стоп не имеет никакого смысла. Он не сдвигает вероятность 50/50 в лучшую сторону.

С реверсом не так. Реверсивная система предлагает закрыть лонг только тогда, когда надо открыть шорт. А шорт она предлагает открыть только тогда, когда считает что вероятность падения цены выше чем 50/50. То есть такой выход из позиции (хоть прибыльной, хоть убыточной) имеет смысл, так как вероятность падения цены превышает 50%.

Таким образом, реверс статистически выиграет у стопа. Так как у стопа логики нет, а у реверса есть.

Проверить это можно в Trend MAs Strategy 1.7. Я добавил туда галку "Stops", которую не рекомендую юзать для торговли. Она лишь для демонстрации. Если поставить галку то можно выбирать размер стопа и стратегия будет стопить убыточные позиции. Смотря какой % убытка поставлен. Но какой-бы размер стопа Вы бы не поставили - результаты ухудшаются. Можете пробовать размер стопа от 1% до 50% - и всегда результаты со стопами будут хуже чем результаты без стопов. Без стопов означает выход по реверсу. То есть реверс статистически выгоднее стопа для данной стратегии. Подчеркиваю - для данной стратегии, а не для любой стратегии.

Так же "поиграться со стопами" позволяет убрать сомнения типа "А стоит ли ставить стопы или не стоит?". Меньше сомнений, больше уверенности.

Кроме того есть косметические изменения. Снижено "вырви глаз" у фона :) Добавлены указатели для входа в позицию (черные стрелки). По умолчанию они отключены, галка нужна, нижняя. По логике стратегии черная стрелка появляется там где войти выгодно. Выгоднее чем 50/50. Так же это может быть полезно для того чтобы усреднить убыточную позицию. Это повысит шансы что позиция будет закрыта в плюс, но не сдвинет среднюю прибыль. То есть усредняя позицию больше прибыль выжать не выйдет, зато увеличивается % профитных сделок, что делает торговлю просто комфортнее.

PS: 1.7 прибыльнее или лучше не стала! Тоже самое что 1.6, просто "плюс фичи".

Читать полностью на TradingView ...