Анализ (TW) И еще получилось выжать

  • Автор темы Trading Ideas
  • Дата начала
T

Trading Ideas

Guest
#1

И еще получилось выжать
Bitcoin / Dollar BITSTAMP:BTCUSD
noro

На этот раз нашел способ уменьшить количество ложного определения тренда. Напомню, что по логике стратегии тренд сменился, когда появляется свеча полностью над линией MA, или полностью под ней. Из-за этого не редко ложные выходы, когда свеча вышла за линию только одна, и далее тренд не изменился, ложный сигнал. Идея как решить проблему вроде как на поверхности - одной свечи мало. Решил проверить что будет если тренд будет считаться новым после двух свечей над линией или под линией, а не после одной. Так же после трех, четырех и так далее. Оказалось что 2-3 свечи лучше чем 4-5 свечей или одна свеча. Если свечей много - то стратегия уже слишком запаздывает за трендом и показатели ухудшаются. Ну а если одна свеча, то ложных входов много. Получилось 2-3 свечи лучше всего.

Далее проверял на однотипных парах, улучшились ли там показатели? Это позволяет понять является ли это закономерностью или просто подгонкой под данные прошлого. И действительно на всех однотипных парах (крипто/фиат) результаты улучшились. Значит это закономерность, а не подгонка.

Название пришлось поменять слегка, вместо "Trend SMA" стало "Trend MAs", потому как теперь в выборе не только SMA . А то название устарело.

Самое главное для меня - уменьшилась просадка до 31%, теперь она рекордно низкая из всех экспериментов.

В новой версии попробовал добавить алерты, вроде правильно сделано, но у меня не работают. Добавил фон, который показывает какой сейчас тренд по логике стратегии (по умолчанию фон отключен).

Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%

Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%

Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену):
- Доходность +2694%
- Просадка -33%

Стратегия Trend MAs 1.4 и 1.5 (добавлены фичи, больше видов MA, результат не улучшился)
- Доходность +2694%
- Просадка -33%

Стратегия Trend MAs 1.6 (уменьшилось количество ложных входов)
- Доходность +4664%
- Просадка -31%

Доходность на BitFinex по стратегии намного больше. Связано это с тем что на BitStamp нет маржинальной торговли, поэтому так не "заносит" цену как на BitFinex, а колебания меньше. На BitFinex более 9000% и просадка 29%.

Читать полностью на TradingView ...